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Gate.io研究院:构建VPIN模型有助于提高ETF收益,降低交易回撤风险

浏览次数: 156 发布者: qkl50
有效期至: 长期有效 发布时间: 2020-04-16 16:34
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今日,Gate.io研究院发布《数字货币ETF:收益与风险的博弈》报告。文中,Gate.io研究院通过构建VPIN模型,结合短期与长期移动平均线的做法,观察ETF收益变化情况。从模拟结果来看,结合了VPIN系数的交易策略使得ETF获得了不菲的收益,并且交易回撤风险也显著降低。
本研究并发现,在单边行情下,判断正确的ETF基金比同杠杆倍数下的普通杠杆投资收益更高;判断错误时其损失也更少。但在震荡行情下ETF损耗远大于普通投资者和同比例的杠杆投资者。现阶段数字货币ETF市场如需发展壮大,仍需等待监管支持。
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